Коэффициент Сортино: Инструмент Для Оценки Результатов Торговой Стратегии Школа По Созданию Торговых Роботов

В формуле рассчёта коэффициента Шарпа положительная доходность за период (например, за месяц) будет учитываться, как увеличение риска, что абсолютно нелогично. Коэффициент Шарпа это метрика, целью которой является измерение успешности инвестиции путем деления избыточной по отношению к безрисковой ставке коэффициент сортино доходности на стандартное отклонение процесса, генерирующего эту доходность. Предложенный в 1966 году профессором финансов Стэнфордского …

Коэффициент Сортино: Инструмент Для Оценки Результатов Торговой Стратегии Школа По Созданию Торговых Роботов Leer más »